بازنگری سبد سهام برای سرمایه گذاران خرد: مدلسازی و روش حل
Authors
Abstract:
از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و رسیدن به یک بازده مطلوب می‌باشد. یکی از راه‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تشکیل سبد سهام است؛ اما با توجه به تغییرات و تحرکات بازار، ترکیب این سبد ثابت باقی نمی‌ماند و لازم است همواره کنترل شده و مورد بازنگری واقع شود. به طور کلی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به دو دسته تقسیم می‌شوند: سرمایه‌گذاران حقیقی (یا سرمایه‌گذاران خرد) و سرمایه‌گذاران حقوقی. تشکیل سبد سهام و همچنین بازنگری آن برای سرمایه‌گذاران خرد، نیازمند توجه به معیارها و محدودیت‌های مورد نظر آن‌هاست که در مدل‌های کلاسیک مالی نظیر مدل مارکویتز مورد توجه قرار نگرفته است. ازجمله این معیارها هزینه معاملاتی، سود تقسیمی، ریسک سیستماتیک و عدد صحیح بودن تعداد واحدهای معامله شده سهام می‌باشد. در این پژوهش، مدلی چند هدفه و جامع که دربرگیرنده اهداف و محدودیت‌های مدنظر سرمایه‌گذاران خرد می‌باشد، ارائه گردیده است. برای رسیدن به این مقصود، از برنامه‌ریزی آرمانی اولویت‌دار استفاده شده و یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح برای بازنگری ارائه گردیده است. در نهایت نیز مدل ارائه شده در این پژوهش با داده‌های واقعی حل شده و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفته است.
similar resources
ارائه روشی برای بازنگری سبد سرمایه گذاری
یکی از مهم ترین نیازهای بازار سرمایه کشور، انجام مشاوره مالی، سبدگردانی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در این بازار است. هر فرد سرمایه گذار برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق در طول زمان نیاز به تعدیل نسبت های وزنی دارایی های مشمول در سبد دارد. برای داشتن یک فرآیند بازنگری مفید، باید عوامل مختلف تأثیر گذار همچون هزینه های معاملاتی بر بازنگری بررسی شود و در نهایت به بازنگری سبد سرمایه گذاری پرداخت. در ای...
15 صفحه اولبررسی روش های هوشمند در حل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران
مسئله‌ی انتخاب سبد سهام بهینه، یافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدار ثابتی سرمایه به مجموعه‌ای از دارایی‌های موجود است که با هدف داشتن حداکثر بازده مورد انتظار و در عین حال حداقل ریسک ممکن، صورت می‌گیرد.در این پژوهش، نشان داده می‌شود که یک سرمایه‌گذار با وجود سهم ریسکی، چگونه می‌تواند دارایی‌اش را برای رسیدن به سود مشخص با حداقل ریسک بین این سهام پخش کند.چنین سبد سهامی، یک سبد سهام کارا نامیده می...
full textتاثیرات مدیریت دانش در انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران خرد و کاهش ریسک سرمایه گذاری
با توجه به پویایی ها و پیچیدگی های محیطی، سازمانی و شغلی در ابعاد گوناگون علمی، فرهنگی، ارتباطی، اقتصادی، اجتماعی در عصر کنونی، سازمان های بعد از عصر اطلاعات، دانشگرا شده اند و دانش یک مزیت رقابتی برای آن ها محسوب می شود. بدیهی است که سازمان های پیچیده جدید با توجه به ویژگیهای مذکور، سخت نیازمند مدیریت دانش هستند. در این میان، کارگزاری هایی مثل بانک مسکن، بانک خاورمیانه، سهم آشنا و نواندیشان با...
My Resources
Journal title
volume 8 issue 31
pages 317- 338
publication date 2019-09-23
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023